Сравнение E500.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
E500.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -5.09% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 4.97% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.
E500.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.40%
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и VUSA.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
E500.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
VUSA.DE
Сравнение E500.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.35 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.97 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и VUSA.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и VUSA.DE
E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -33.63% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.41% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -23.24% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.01% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.48% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.10% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и VUSA.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.68% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.63% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.11% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.20% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.87% | -0.27% |