Сравнение E500.DE с SPQB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE).
E500.DE и SPQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и SPQB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и SPQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -4.86% | 15.32% | 22.74% | 18.85% |
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0.81% | -0.77% | 20.64% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 0.81%.
E500.DE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.45%
SPQB.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и SPQB.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.
Доходность на риск
E500.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
SPQB.DE
Сравнение E500.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | SPQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.69 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.54 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.99 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и SPQB.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и SPQB.DE
Ни E500.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и SPQB.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SPQB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -16.15% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.27% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.27% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.69% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.81% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и SPQB.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | SPQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.07% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 5.50% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 12.07% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 9.75% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 9.75% | +6.86% |