PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E500.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - E500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, E500.DE returned 12.71%/yr vs 15.07%/yr for SC0H.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям SC0H.DE по среднегодовой доходности: 12.71% против 15.07% соответственно.

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E500.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.55%

Correlation

The correlation between E500.DE and SC0H.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.80

The correlation between E500.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

E500.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.94

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.45

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

11.96

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.98

-0.25

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E500.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-34.20%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.32%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.66%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.66%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-34.20%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.41%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.13%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и SC0H.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E500.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.66%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.67%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.41%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.23%

+0.38%

Сравнение комиссий E500.DE и SC0H.DE

И E500.DE, и SC0H.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и SC0H.DE

Ни E500.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E500.DE and SC0H.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE and SC0H.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

E500.DE is categorized as S&P 500, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. E500.DE tracks S&P 500 Index, while SC0H.DE tracks MSCI USA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E500.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор