PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с D5BM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с D5BM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE).

E500.DE и D5BM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и D5BM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и D5BM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		-2.79%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%34.88%-0.79%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у D5BM.DE с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям D5BM.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.89% соответственно.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

D5BM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.47%
3 года*
16.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL

Сравнение комиссий E500.DE и D5BM.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D5BM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. D5BM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DED5BM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.61

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.37

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.03

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. D5BM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа D5BM.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и D5BM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DED5BM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между E500.DE и D5BM.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и D5BM.DE

Ни E500.DE, ни D5BM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и D5BM.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке D5BM.DE в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и D5BM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DED5BM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.77%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.34%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.22%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.77%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-4.99%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.15%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и D5BM.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DED5BM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.65%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.59%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.08%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.20%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.11%

+0.49%