PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E500.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - E500.DE tracks the S&P 500 Index while 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, E500.DE returned 11.18%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. E500.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E500.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%18.21%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between E500.DE and 4UBQ.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between E500.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

E500.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.47

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.36

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.10

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

15.73

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.11

-0.38

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E500.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-23.35%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.93%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.35%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.35%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.02%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.81%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и 4UBQ.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E500.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.81%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.61%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.53%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.27%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.39%

+1.22%

Сравнение комиссий E500.DE и 4UBQ.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и 4UBQ.DE

Ни E500.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E500.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

E500.DE tracks S&P 500 Index, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for E500.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E500.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор