PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E15H.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E15H.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) and SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - E15H.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index while SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15H.DE returned 0.46%/yr vs 3.74%/yr for SXRH.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. E15H.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for SXRH.DE.

Доходность

Сравнение доходности E15H.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E15H.DE показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 4.23%.

E15H.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.73%
С начала года
2.73%
1 год
2.87%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

SXRH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
2.76%
С начала года
4.23%
1 год
4.23%
3 года*
4.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E15H.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
E15H.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)		2.73%0.86%-0.10%5.42%-9.40%6.32%2.91%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		4.23%-5.80%10.86%1.03%2.89%14.19%-3.65%

Correlation

The correlation between E15H.DE and SXRH.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.05

The correlation between E15H.DE and SXRH.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с E15H.DE:
E15H.DE с XEIN.DEE15H.DE с IUST.DEE15H.DE с LSMC.DEE15H.DE с SYBY.DEE15H.DE с UINF.DEE15H.DE с TIUP.DEE15H.DE с CBUL.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Доходность на риск

E15H.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E15H.DE
Ранг доходности на риск E15H.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E15H.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E15H.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E15H.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E15H.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E15H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E15H.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

E15H.DESXRH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.64

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.94

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.09

+1.26

E15H.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E15H.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRH.DE равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E15H.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E15H.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка E15H.DE за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SXRH.DE в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15H.DE и SXRH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E15H.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-20.23%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.66%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-10.06%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-12.37%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.25%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.18%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.36%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности E15H.DE и SXRH.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что E15H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E15H.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

5.07%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

6.63%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

7.83%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

7.75%

-1.43%

Сравнение комиссий E15H.DE и SXRH.DE

E15H.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E15H.DE и SXRH.DE

Дивидендная доходность E15H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SXRH.DE в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
E15H.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)		0.94%0.97%0.82%0.74%0.94%0.86%0.36%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.05%6.14%6.79%5.24%0.30%0.35%3.29%3.30%2.97%1.04%

Часто задаваемые вопросы

E15H.DE and SXRH.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E15H.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E15H.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.

E15H.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for E15H.DE and 0.10% for SXRH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E15H.DE и SXRH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор