Сравнение DXW.TO с QDXH.TO
DXW.TO (Dynamic Active International Dividend ETF) and QDXH.TO (Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)) are both International Equity funds. DXW.TO is actively managed, while QDXH.TO is passively managed. Over the past 5 years, DXW.TO returned 4.87%/yr vs 12.21%/yr for QDXH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXW.TO и QDXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXW.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у QDXH.TO с доходностью 11.98%.
DXW.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
QDXH.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXW.TO и QDXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 10.24% | 20.35% | 0.97% | 15.88% | -18.80% | 9.57% | 16.97% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 11.98% | 21.99% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | -0.72% |
Correlation
The correlation between DXW.TO and QDXH.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXW.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск
DXW.TO
QDXH.TO
Сравнение DXW.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXW.TO | QDXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.58 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.82 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXW.TO и QDXH.TO
Максимальная просадка DXW.TO за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXW.TO и QDXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXW.TO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -31.75% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.85% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -13.49% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -15.79% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.99% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.83% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXW.TO и QDXH.TO
Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DXW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXW.TO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.99% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.28% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 12.00% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.72% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.43% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXW.TO и QDXH.TO
Дивидендная доходность DXW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 1.58% | 2.38% | 2.21% | 1.94% | 2.36% | 1.35% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.30% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
DXW.TO and QDXH.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для DXW.TO и QDXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор