Сравнение DXU.TO с VUDV.TO
DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. DXU.TO is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXU.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXU.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXU.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 24.07% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between DXU.TO and VUDV.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXU.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
DXU.TO
VUDV.TO
Сравнение DXU.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXU.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXU.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 7.49 | -6.61 |
Просадки
Сравнение просадок DXU.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -27.05%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXU.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -0.68% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.16% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXU.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXU.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 7.50% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 7.50% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 7.50% | +11.84% |
Сравнение комиссий DXU.TO и VUDV.TO
DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXU.TO и VUDV.TO
Ни DXU.TO, ни VUDV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXU.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор