PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSV.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSV.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DXSV.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXSV.DE is a Inverse Bonds fund tracking the Short iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSV.DE returned 0.98%/yr vs 9.53%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DXSV.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSV.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSV.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSV.DE показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции DXSV.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 0.98% против 9.53% соответственно.

DXSV.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.29%
1 год
1.29%
3 года*
2.71%
5 лет*
5.17%
10 лет*
0.98%
Всё время*
-1.78%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.79%
С начала года
10.42%
1 год
20.43%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.53%
Всё время*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSV.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSV.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		0.29%3.10%5.51%-1.20%20.65%1.60%-6.15%-7.63%-2.54%-1.37%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.42%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DXSV.DE and XSX6.DE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between DXSV.DE and XSX6.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSV.DE:
DXSV.DE с XDWD.DEDXSV.DE с XDWH.DEDXSV.DE с XDWT.DEDXSV.DE с XMME.DEDXSV.DE с EXUS.DEDXSV.DE с XAIX.DEDXSV.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DXSV.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSV.DE
Ранг доходности на риск DXSV.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSV.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSV.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSV.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSV.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSV.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSV.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSV.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.56

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.27

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.15

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

8.31

-5.92

DXSV.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSV.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSV.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSV.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DXSV.DE за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSV.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSV.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-36.06%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-9.46%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-16.37%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.63%

-20.84%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-36.06%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-1.74%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-5.23%

-24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.45%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSV.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSV.DE) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что DXSV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSV.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.15%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

11.01%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

13.06%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

14.42%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

15.21%

-9.56%

Сравнение комиссий DXSV.DE и XSX6.DE

DXSV.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSV.DE и XSX6.DE

Ни DXSV.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSV.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

DXSV.DE is categorized as Inverse Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. DXSV.DE tracks Short iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for DXSV.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSV.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор