PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSL.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DXSL.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DXSL.DE returned 14.26% vs 20.06% for EXUS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%4.41%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between DXSL.DE and EXUS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between DXSL.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

DXSL.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSL.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.62

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.36

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.30

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

9.01

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSL.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSL.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.62

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.10

-0.73

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSL.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-16.21%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.68%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.76%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-1.78%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.23%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и EXUS.DE

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSL.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.28%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

10.06%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

12.37%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.39%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

13.39%

+6.25%

Сравнение комиссий DXSL.DE и EXUS.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и EXUS.DE

Ни DXSL.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSL.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DXSL.DE.

DXSL.DE is categorized as Industrials Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор