PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSE.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSE.DE returned 6.10%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DXSE.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSE.DE показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DXSE.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 6.10% против 0.70% соответственно.

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DXSE.DE and XEON.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DXSE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSE.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
8.94

-8.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
21.24

-20.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

4.27

-3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

69.36

-68.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

316.53

-315.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSE.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSE.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

8.94

-8.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

7.54

-7.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.78

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DXSE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-3.71%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-0.03%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-0.08%

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-0.71%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-3.25%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-0.01%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-0.92%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

0.01%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSE.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.04%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

0.16%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

0.22%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

0.25%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

0.39%

+15.65%

Сравнение комиссий DXSE.DE и XEON.DE

DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSE.DE и XEON.DE

Ни DXSE.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSE.DE and XEON.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for DXSE.DE.

DXSE.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XEON.DE is Bank Loan. DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.17% for DXSE.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSE.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор