Сравнение DXSE.DE с CBUF.DE
DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35 while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSE.DE returned 5.38%/yr vs 4.66%/yr for CBUF.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSE.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSE.DE и CBUF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSE.DE показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.
DXSE.DE
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 6.10%
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXSE.DE и CBUF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.95% | 4.97% | 4.52% | 9.56% | -5.75% | 25.75% | -1.94% | 10.20% |
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
Correlation
The correlation between DXSE.DE and CBUF.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between DXSE.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSE.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск
DXSE.DE
CBUF.DE
Сравнение DXSE.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSE.DE | CBUF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.56 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSE.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DXSE.DE и CBUF.DE
Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и CBUF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSE.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -25.94% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.87% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -21.76% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -21.76% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -9.66% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -5.65% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.74% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSE.DE и CBUF.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSE.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.98% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.70% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 13.98% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.60% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.36% | +0.68% |
Сравнение комиссий DXSE.DE и CBUF.DE
DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSE.DE и CBUF.DE
DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSE.DE and CBUF.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.
DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DXSE.DE and 0.18% for CBUF.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSE.DE и CBUF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор