Сравнение DXS6.DE с IQQK.DE
DXS6.DE (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc)) and IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - DXS6.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index, while IQQK.DE is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS6.DE returned 6.31%/yr vs 13.63%/yr for IQQK.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXS6.DE charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for IQQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXS6.DE и IQQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXS6.DE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 70.20%. За последние 10 лет акции DXS6.DE уступали акциям IQQK.DE по среднегодовой доходности: 6.31% против 13.63% соответственно.
DXS6.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 6.31%
IQQK.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -21.72%
- 6 месяцев
- 46.88%
- С начала года
- 70.20%
- 1 год
- 137.21%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам DXS6.DE и IQQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS6.DE Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) | 7.04% | 6.37% | 13.01% | 1.46% | -1.97% | 12.85% | -3.11% | 21.25% | -6.24% | 10.26% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 70.20% | 77.57% | -18.00% | 15.63% | -24.03% | -0.92% | 30.76% | 14.54% | -18.10% | 28.00% |
Correlation
The correlation between DXS6.DE and IQQK.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between DXS6.DE and IQQK.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXS6.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск
DXS6.DE
IQQK.DE
Сравнение DXS6.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXS6.DE | IQQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.43 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 18.10 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXS6.DE и IQQK.DE
Максимальная просадка DXS6.DE за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS6.DE и IQQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXS6.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -68.01% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -25.11% | +15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -30.43% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -40.34% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -42.03% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -25.11% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -16.80% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 7.55% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXS6.DE и IQQK.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что DXS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXS6.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 18.63% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 39.38% | -27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 43.69% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 27.51% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 25.75% | -9.00% |
Сравнение комиссий DXS6.DE и IQQK.DE
DXS6.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS6.DE и IQQK.DE
DXS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS6.DE Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 0.85% | 1.28% | 1.14% | 1.41% | 1.33% | 0.77% | 1.26% | 1.09% | 0.74% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DXS6.DE and IQQK.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXS6.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXS6.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
DXS6.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IQQK.DE is South Korea Equities. DXS6.DE tracks MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index, while IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DXS6.DE and 0.74% for IQQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXS6.DE и IQQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор