PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с XESC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS3.DE returned -12.00%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DXS3.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: -12.00% против 11.07% соответственно.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and XESC.DE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2008 г.

-0.68

The correlation between DXS3.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DXS3.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.23

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.88

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.82

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.37

-7.42

DXS3.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-46.74%

-47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-10.88%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-16.53%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-23.33%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-38.51%

-35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-1.98%

-91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-9.03%

-64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.11%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.98%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.36%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

16.09%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.55%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.91%

+1.29%

Сравнение комиссий DXS3.DE и XESC.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и XESC.DE

Ни DXS3.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and XESC.DE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while XESC.DE is Europe Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор