PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXS3.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXS3.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - DXS3.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, DXS3.DE returned -9.65% vs 23.28% for EXUS.DE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXS3.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 11.76%.

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%

EXUS.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.76%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXS3.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-2.75%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		11.76%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between DXS3.DE and EXUS.DE is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

-0.59

The correlation between DXS3.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DXSP.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

DXS3.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXS3.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXS3.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.84

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.64

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.67

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.66

-11.71

DXS3.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXS3.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXS3.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXS3.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXS3.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.76%

-16.21%

-77.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-8.67%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-1.50%

-91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.70%

-1.73%

-71.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.18%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DXS3.DE и EXUS.DE

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXS3.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.99%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.37%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.64%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.32%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

13.32%

+5.88%

Сравнение комиссий DXS3.DE и EXUS.DE

DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXS3.DE и EXUS.DE

Ни DXS3.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXS3.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXS3.DE is categorized as Inverse Equities, while EXUS.DE is Global Equities. DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор