PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXP.TO с DXN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXP.TO с DXN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and DXN.TO (Dynamic Active Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DXP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic, while DXN.TO is a Industrials Equities fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXP.TO returned 8.14%/yr vs 9.37%/yr for DXN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXP.TO и DXN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXP.TO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у DXN.TO с доходностью 12.68%.

DXP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
5.40%
С начала года
5.77%
1 год
12.83%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

DXN.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
11.57%
С начала года
12.68%
1 год
19.51%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXP.TO и DXN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		5.77%17.64%25.73%8.22%-16.46%27.89%5.16%
DXN.TO
Dynamic Active Global Infrastructure ETF		12.68%15.33%15.13%-0.89%-1.00%10.60%-7.54%

Correlation

The correlation between DXP.TO and DXN.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Preferred Shares ETF

Dynamic Active Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DXP.TO:
DXP.TO с DXBB.TODXP.TO с SPLT.TODXP.TO с TPRF.TODXP.TO с HYBR.TODXP.TO с X.TODXP.TO с DXQ.TODXP.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с DXN.TO:
DXN.TO с DXC.TODXN.TO с DXF.TODXN.TO с DXO.TODXN.TO с DXB.TODXN.TO с DXG.TODXN.TO с FHG.TODXN.TO с QIF.NEO

Доходность на риск

DXP.TO vs. DXN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXP.TO
Ранг доходности на риск DXP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXP.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXN.TO
Ранг доходности на риск DXN.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXN.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXP.TO c DXN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXP.TODXN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.77

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
2.55

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.02

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.60

9.09

+17.51

DXP.TO vs. DXN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXP.TO на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа DXN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXP.TO и DXN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXP.TO и DXN.TO

Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки DXN.TO в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и DXN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXP.TODXN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-34.85%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-6.50%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-14.79%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-18.55%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.74%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.15%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DXP.TO и DXN.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.70%, в то время как у Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXP.TODXN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.73%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

8.89%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

11.14%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

12.85%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

16.65%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXP.TO и DXN.TO

Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DXN.TO в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXN.TO
Dynamic Active Global Infrastructure ETF		2.00%2.10%3.26%2.30%1.21%0.91%0.35%0.00%0.00%0.00%
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		4.37%4.52%5.05%5.31%4.58%3.67%4.51%4.53%4.50%3.36%

Часто задаваемые вопросы

DXP.TO and DXN.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DXN.TO is Industrials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и DXN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор