Сравнение DXJP.L с VJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).

DXJP.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и VJPN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	13.65%	33.41%	28.49%	40.34%	4.78%	16.94%	3.19%	14.23%	-20.57%	20.78%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	4.22%	18.86%	9.05%	14.00%	-5.70%	2.26%	12.84%	14.56%	-8.37%	14.72%

Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции VJPN.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 10.18% соответственно.

DXJP.L

1 день: 4.74%

1 месяц: -2.03%

С начала года: 13.65%

6 месяцев: 28.75%

1 год: 52.69%

3 года*: 35.38%

5 лет*: 24.33%

10 лет*: 16.26%

VJPN.L

1 день: -0.41%

1 месяц: -7.09%

С начала года: 4.22%

6 месяцев: 9.40%

1 год: 25.28%

3 года*: 13.80%

5 лет*: 8.05%

10 лет*: 10.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с DXJP.L:

DXJP.L с FJPS.L DXJP.L с JRIE.L DXJP.L с JPSR.L DXJP.L с HMJP.L DXJP.L с EEJG.L DXJP.L с MXJP.L DXJP.L с HSJP.L

Часто сравнивают с VJPN.L:

VJPN.L с XDJP.L VJPN.L с VJPN.DE VJPN.L с EEJG.L VJPN.L с LGJG.L VJPN.L с JEMA VJPN.L с VUSA.L VJPN.L с VOO

Сравнение комиссий DXJP.L и VJPN.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%.

DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

VJPN.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

DXJP.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXJP.L	VJPN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	1.37	+0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.99	1.92	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.27	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.22	2.37	+2.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.23	8.28	+10.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXJP.L	VJPN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	1.37	+0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.29	0.53	+0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	0.64	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.58	+0.09

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и VJPN.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и VJPN.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VJPN.L в 2.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	1.49%	1.58%	1.61%	1.92%	2.49%	1.62%	1.97%	2.26%	2.41%	1.34%	0.62%	0.00%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	2.49%	2.54%	2.47%	2.39%	2.64%	2.31%	2.14%	2.36%	2.55%	1.94%	2.04%	2.08%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и VJPN.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и VJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXJP.L	VJPN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.75%	-25.19%	-16.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.91%	-10.68%	-3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.88%	-17.91%	-4.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.75%	-25.19%	-16.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.46%	-9.45%	+4.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.53%	-5.28%	-3.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	3.05%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и VJPN.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеют волатильность 8.58% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXJP.L	VJPN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.58%	8.81%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.23%	13.62%	+1.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.34%	18.33%	+4.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	15.25%	+3.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	15.85%	+3.78%

Сравнение DXJP.L с VJPN.L

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и VJPN.L

Сравнение доходности по годам DXJP.L и VJPN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DXJP.L

VJPN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXJP.L и VJPN.L

Доходность на риск

DXJP.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

DXJP.L

VJPN.L

Сравнение DXJP.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXJP.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и VJPN.L

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и VJPN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и VJPN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)