Сравнение DXJP.L с ISJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).
DXJP.L и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и ISJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 9.86% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 8.73% соответственно.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
ISJP.L
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и ISJP.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
ISJP.L
Сравнение DXJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.02 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.72 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 3.00 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 12.22 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.50 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и ISJP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и ISJP.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ISJP.L в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.75% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и ISJP.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и ISJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -32.93% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.84% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.01% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -28.98% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.73% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.24% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.67% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и ISJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.41% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 12.30% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.36% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.13% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.60% | +4.03% |