Сравнение DXJP.L с GLDW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).
DXJP.L и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и GLDW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 4.61% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 11.91% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 11.91%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
GLDW.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и GLDW.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
GLDW.L
Сравнение DXJP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.43 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.72 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 11.39 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и GLDW.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и GLDW.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и GLDW.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и GLDW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -17.86% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.86% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -17.86% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -9.51% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -3.26% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.26% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и GLDW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.62% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 20.98% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 24.16% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.97% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.93% | +3.70% |