PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и GLDW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%4.61%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
11.91%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 11.91%.


DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

GLDW.L

1 день
2.61%
1 месяц
-9.51%
С начала года
11.91%
6 месяцев
25.02%
1 год
47.78%
3 года*
30.70%
5 лет*
23.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

WisdomTree Core Physical Gold

Сравнение комиссий DXJP.L и GLDW.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.43

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

2.72

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

11.39

+7.84

DXJP.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.46

-0.80

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и GLDW.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и GLDW.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и GLDW.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и GLDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-17.86%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-17.86%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-17.86%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-9.51%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-3.26%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.26%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и GLDW.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.62%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

20.98%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

24.16%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

15.97%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.93%

+3.70%