Сравнение DXJG.L с N4US.L
DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 10.69%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJG.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXJG.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJG.L показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции DXJG.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 16.03% соответственно.
DXJG.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 10.69%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам DXJG.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 14.45% | 19.87% | 13.08% | 18.87% | 1.09% | 6.32% | 5.73% | 12.68% | -11.82% | 11.96% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between DXJG.L and N4US.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between DXJG.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJG.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
DXJG.L
N4US.L
Сравнение DXJG.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJG.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.23 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 16.75 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJG.L и N4US.L
Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -28.93%, примерно равная максимальной просадке N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJG.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -28.61% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.58% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -20.94% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -20.94% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -28.61% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.90% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.12% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJG.L и N4US.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеют волатильность 5.80% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJG.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.00% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.65% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 19.76% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 19.07% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.47% | -0.87% |
Сравнение комиссий DXJG.L и N4US.L
DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJG.L и N4US.L
Ни DXJG.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXJG.L and N4US.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.
DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор