PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 12.04%/yr vs 14.88%/yr for IJPE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJG.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXJG.L показывает доходность 17.18%, а IJPE.L немного выше – 18.01%. За последние 10 лет акции DXJG.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.88% соответственно.

DXJG.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.52%
1 год
37.92%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.04%

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.18%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-13.96%14.74%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-16.11%23.82%

Correlation

The correlation between DXJG.L and IJPE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.78

The correlation between DXJG.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJG.L и IJPE.L

Секторы
DXJG.L
IJPE.L

Промышленность

28.3%
26.0%

Финансовые услуги

19.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Технологии

12.8%
19.1%

Сырьевые материалы

7.5%
3.0%

Здравоохранение

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Энергетика

2.0%
1.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

DXJG.L
28.3%
IJPE.L
26.0%

Финансовые услуги

DXJG.L
19.4%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
16.4%
IJPE.L
12.2%

Технологии

DXJG.L
12.8%
IJPE.L
19.1%

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.5%
IJPE.L
3.0%

Здравоохранение

DXJG.L
7.1%
IJPE.L
6.3%

Коммуникационные услуги

DXJG.L
4.0%
IJPE.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.6%
IJPE.L
3.6%

Энергетика

DXJG.L
2.0%
IJPE.L
1.1%

Недвижимость

DXJG.L

-

IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с JPJP.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

DXJG.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJG.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.75

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.73

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.99

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

16.72

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJG.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJG.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и IJPE.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-33.89%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.61%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-20.17%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-20.17%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-33.89%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.29%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.51%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.18%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и IJPE.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.89%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.06%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.29%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.65%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.81%

-2.70%

Сравнение комиссий DXJG.L и IJPE.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и IJPE.L

Ни DXJG.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJG.L and IJPE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор