PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 12.04%/yr vs 10.11%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJG.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IJPA.L с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции DXJG.L превзошли акции IJPA.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.11% соответственно.

DXJG.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.52%
1 год
37.92%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.04%

IJPA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.72%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.18%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-13.96%14.74%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between DXJG.L and IJPA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between DXJG.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJG.L и IJPA.L

Секторы
DXJG.L
IJPA.L

Промышленность

28.3%
25.2%

Финансовые услуги

19.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Технологии

12.8%
19.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.1%

Здравоохранение

7.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Энергетика

2.0%
0.9%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

DXJG.L
28.3%
IJPA.L
25.2%

Финансовые услуги

DXJG.L
19.4%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
16.4%
IJPA.L
12.2%

Технологии

DXJG.L
12.8%
IJPA.L
19.8%

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.5%
IJPA.L
5.1%

Здравоохранение

DXJG.L
7.1%
IJPA.L
5.8%

Коммуникационные услуги

DXJG.L
4.0%
IJPA.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.6%
IJPA.L
4.0%

Энергетика

DXJG.L
2.0%
IJPA.L
0.9%

Недвижимость

DXJG.L

-

IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с JPJP.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

DXJG.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJG.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.80

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.16

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

10.35

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJG.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJG.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и IJPA.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-25.10%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.63%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-13.21%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-18.93%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-25.10%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.08%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.35%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.25%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и IJPA.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.11%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.54%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

18.61%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.16%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.58%

-0.47%

Сравнение комиссий DXJG.L и IJPA.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и IJPA.L

Ни DXJG.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJG.L and IJPA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.

DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор