Сравнение DXJA.L с VJPB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L).
DXJA.L и VJPB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VJPB.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и VJPB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и VJPB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 8.33% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 7.76% | 26.88% | 6.68% | 19.43% | -16.30% | 0.84% | 15.54% | 5.34% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VJPB.L с доходностью 7.76%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
VJPB.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и VJPB.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPB.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
VJPB.L
Сравнение DXJA.L c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | VJPB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.64 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.73 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 10.21 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.43 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.51 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и VJPB.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и VJPB.L
Ни DXJA.L, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и VJPB.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки VJPB.L в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и VJPB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -24.65% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.67% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -18.32% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.37% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.39% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.92% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и VJPB.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) имеют волатильность 8.76% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.95% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.07% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 20.62% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.52% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.50% | +5.51% |