PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и TPXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%13.66%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY
7.95%26.87%6.64%19.44%-15.89%2.02%11.23%11.19%-5.87%8.24%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 7.95%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

TPXG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-3.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.26%
1 год
33.64%
3 года*
17.75%
5 лет*
7.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Сравнение комиссий DXJA.L и TPXG.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LTPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.67

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.33

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.14

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

7.89

+11.42

DXJA.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TPXG.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.67

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.60

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.34

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и TPXG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и TPXG.L

Ни DXJA.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и TPXG.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и TPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-22.96%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.57%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-18.00%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.17%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.46%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.40%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и TPXG.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеют волатильность 8.76% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.77%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.60%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

23.06%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

28.03%

-4.02%