Сравнение DXJA.L с PRIJ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).
DXJA.L и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и PRIJ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 10.77% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 7.15% | 24.50% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 13.41% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 7.15%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
PRIJ.L
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и PRIJ.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
PRIJ.L
Сравнение DXJA.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.48 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.12 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.34 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 8.64 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.42 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и PRIJ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и PRIJ.L
Ни DXJA.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.82% | 1.71% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и PRIJ.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и PRIJ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -24.45% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.24% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -18.15% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.62% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.05% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.17% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и PRIJ.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.21% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.50% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 20.71% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.58% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.33% | +5.68% |