PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с CSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с CSJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L).

DXJA.L и CSJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. CSJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и CSJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		7.52%26.34%7.19%19.68%-17.24%0.84%15.60%18.51%-13.69%10.83%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как CSJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у CSJP.L с доходностью 7.52%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

CSJP.L

1 день
5.27%
1 месяц
-3.62%
С начала года
7.52%
6 месяцев
12.53%
1 год
33.45%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с FJPS.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.LCSJP.L с XDJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и CSJP.L

И DXJA.L, и CSJP.L имеют комиссию равную 0.48%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DXJA.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LCSJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.55

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.21

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.63

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

9.67

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LCSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.41

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.51

+0.59

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и CSJP.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и CSJP.L

Ни DXJA.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и CSJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки CSJP.L в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и CSJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LCSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-24.31%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.49%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-18.68%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.21%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.14%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.97%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и CSJP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LCSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.29%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.60%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.43%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.89%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

17.01%

+7.00%