Сравнение DXJA.L с CNKY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L).
DXJA.L и CNKY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. CNKY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и CNKY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и CNKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 7.11% | 29.74% | 7.33% | 21.09% | -20.09% | -5.05% | 24.90% | 21.05% | -9.42% | 13.93% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у CNKY.L с доходностью 7.11%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
CNKY.L
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и CNKY.L
И DXJA.L, и CNKY.L имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
CNKY.L
Сравнение DXJA.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | CNKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.85 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.63 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.93 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 10.06 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.32 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.51 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и CNKY.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и CNKY.L
Ни DXJA.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и CNKY.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке CNKY.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и CNKY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -23.61% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -13.32% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -20.83% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.91% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.40% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.27% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и CNKY.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.71% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 18.35% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 24.38% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 19.58% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.24% | +5.77% |