PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXG.TO с TGED.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXG.TO с TGED.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXG.TO (Dynamic Active Global Dividend ETF) and TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXG.TO returned 15.53%/yr vs 15.25%/yr for TGED.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DXG.TO и TGED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXG.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у TGED.TO с доходностью 15.20%.

DXG.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
14.06%
С начала года
19.23%
1 год
25.55%
3 года*
31.05%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

TGED.TO

1 день
-3.18%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
9.47%
С начала года
15.20%
1 год
22.48%
3 года*
23.80%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXG.TO и TGED.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXG.TO
Dynamic Active Global Dividend ETF		19.23%13.33%55.25%10.41%-16.50%10.24%35.26%0.61%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		15.20%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.37%

Correlation

The correlation between DXG.TO and TGED.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.78

The correlation between DXG.TO and TGED.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Global Dividend ETF

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Часто сравнивают с DXG.TO:
DXG.TO с DXF.TODXG.TO с DXO.TODXG.TO с BDIV.TODXG.TO с DXB.TODXG.TO с DXC.TODXG.TO с DXN.TODXG.TO с ETP.TO
Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TQGD.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с TQCD.TOTGED.TO с TPU.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с XEQT.TOTGED.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

DXG.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXG.TO
Ранг доходности на риск DXG.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXG.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXG.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXG.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXG.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXG.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXG.TOTGED.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.17

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.65

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.10

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

6.99

+0.60

DXG.TO vs. TGED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXG.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGED.TO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXG.TO и TGED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXG.TO и TGED.TO

Максимальная просадка DXG.TO за все время составила -26.03%, примерно равная максимальной просадке TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXG.TO и TGED.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXG.TOTGED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-26.19%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.76%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-19.41%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-23.05%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.24%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.63%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXG.TO и TGED.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) составляет 7.58%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что DXG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXG.TOTGED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.38%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

16.82%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

19.25%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.49%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.15%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXG.TO и TGED.TO

DXG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXG.TO
Dynamic Active Global Dividend ETF		0.00%0.00%12.23%0.50%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.06%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.44%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXG.TO and TGED.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Dynamic and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXG.TO и TGED.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор