PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXG.TO с ETP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXG.TO с ETP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXG.TO (Dynamic Active Global Dividend ETF) and ETP.TO (First Trust Global Risk Managed Income Index ETF) are both Global Equity Income funds. DXG.TO is actively managed, while ETP.TO is passively managed. Over the past 5 years, DXG.TO returned 15.53%/yr vs 3.80%/yr for ETP.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXG.TO и ETP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) и First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXG.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у ETP.TO с доходностью 5.10%.

DXG.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
14.06%
С начала года
19.23%
1 год
25.55%
3 года*
31.05%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

ETP.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.10%
1 год
10.80%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXG.TO и ETP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXG.TO
Dynamic Active Global Dividend ETF		19.23%13.33%55.25%10.41%-16.50%10.24%35.26%24.34%14.67%17.26%
ETP.TO
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF		5.10%9.03%11.18%5.68%-10.84%6.08%-0.95%11.41%-4.09%4.14%

Correlation

The correlation between DXG.TO and ETP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2017 г.

0.14

The correlation between DXG.TO and ETP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Global Dividend ETF

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF

Часто сравнивают с DXG.TO:
DXG.TO с DXF.TODXG.TO с DXO.TODXG.TO с BDIV.TODXG.TO с DXB.TODXG.TO с DXC.TODXG.TO с DXN.TODXG.TO с DXBB.TO
Часто сравнивают с ETP.TO:
ETP.TO с BDIV.TOETP.TO с FDN.TOETP.TO с FHG.TOETP.TO с FHH.TOETP.TO с FHQ.TOETP.TO с FINT.TOETP.TO с FST.TO

Доходность на риск

DXG.TO vs. ETP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXG.TO
Ранг доходности на риск DXG.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXG.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXG.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXG.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXG.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ETP.TO
Ранг доходности на риск ETP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETP.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETP.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXG.TO c ETP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) и First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXG.TOETP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.90

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.28

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.90

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

16.53

-8.95

DXG.TO vs. ETP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXG.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ETP.TO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXG.TO и ETP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXG.TO и ETP.TO

Максимальная просадка DXG.TO за все время составила -26.03%, примерно равная максимальной просадке ETP.TO в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXG.TO и ETP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXG.TOETP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-26.38%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-2.81%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-5.73%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-15.30%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

0.00%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.26%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.66%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXG.TO и ETP.TO

Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DXG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXG.TOETP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.70%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

2.90%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

3.78%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

5.86%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

7.13%

+12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXG.TO и ETP.TO

DXG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXG.TO
Dynamic Active Global Dividend ETF		0.00%0.00%12.23%0.50%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%
ETP.TO
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF		3.62%4.03%3.73%4.15%3.25%2.93%3.78%3.76%4.33%4.08%3.84%4.28%

Часто задаваемые вопросы

DXG.TO and ETP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Dynamic and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXG.TO и ETP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор