Сравнение DXBB.TO с DXZ.TO
DXBB.TO (Dynamic Active Bond ETF) and DXZ.TO (Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DXBB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dynamic, while DXZ.TO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, DXBB.TO returned 5.17% vs 9.49% for DXZ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXBB.TO и DXZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXBB.TO показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DXZ.TO с доходностью 9.48%.
DXBB.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXZ.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 1.78% | 2.85% | 1.20% |
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 9.48% | -6.29% | 0.35% |
Correlation
The correlation between DXBB.TO and DXZ.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXBB.TO vs. DXZ.TO — Ранг доходности на риск
DXBB.TO
DXZ.TO
Сравнение DXBB.TO c DXZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXBB.TO | DXZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.08 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 2.86 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXBB.TO и DXZ.TO
Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXZ.TO в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXBB.TO | DXZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -27.44% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.80% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.60% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.71% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.33% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXBB.TO и DXZ.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) составляет 1.47%, в то время как у Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXBB.TO | DXZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.42% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 10.50% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 14.56% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 15.56% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 22.21% | -17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXZ.TO
Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DXZ.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 4.26% | 4.24% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXZ.TO Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF | 0.29% | 0.32% | 0.43% | 0.63% | 0.07% | 0.36% | 0.85% | 0.45% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
DXBB.TO and DXZ.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXBB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DXZ.TO is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для DXBB.TO и DXZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор