Сравнение DXBB.TO с DXW.TO
DXBB.TO (Dynamic Active Bond ETF) and DXW.TO (Dynamic Active International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DXBB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dynamic, while DXW.TO is a International Equity fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, DXBB.TO returned 4.74% vs 17.73% for DXW.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXBB.TO и DXW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXBB.TO показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DXW.TO с доходностью 10.47%.
DXBB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXW.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 1.67% | 2.85% | 1.20% |
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 10.47% | 20.35% | -1.55% |
Correlation
The correlation between DXBB.TO and DXW.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXBB.TO vs. DXW.TO — Ранг доходности на риск
DXBB.TO
DXW.TO
Сравнение DXBB.TO c DXW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXBB.TO | DXW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.89 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXBB.TO и DXW.TO
Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXW.TO в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXBB.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -30.99% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -10.23% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.15% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -7.51% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.02% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXBB.TO и DXW.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) составляет 1.48%, в то время как у Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXBB.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 3.75% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 12.05% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 14.35% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 14.40% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.81% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXW.TO
Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DXW.TO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 4.26% | 4.24% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 1.57% | 2.38% | 2.21% | 1.94% | 2.36% | 1.35% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DXBB.TO and DXW.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXBB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DXW.TO is International Equity.
Подберите оптимальное распределение для DXBB.TO и DXW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор