Сравнение DXBB.TO с DXO.TO
DXBB.TO (Dynamic Active Bond ETF) and DXO.TO (Dynamic Active Crossover Bond ETF) are both exchange-traded funds - DXBB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dynamic, while DXO.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, DXBB.TO returned 5.17% vs 5.58% for DXO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXBB.TO и DXO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXBB.TO показывает доходность 1.78%, а DXO.TO немного ниже – 1.76%.
DXBB.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 1.78% | 2.85% | 1.20% |
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 1.76% | 6.82% | 0.52% |
Correlation
The correlation between DXBB.TO and DXO.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXBB.TO vs. DXO.TO — Ранг доходности на риск
DXBB.TO
DXO.TO
Сравнение DXBB.TO c DXO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXBB.TO | DXO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.32 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.03 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXBB.TO и DXO.TO
Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXO.TO в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXBB.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -17.61% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.41% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.61% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.94% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXBB.TO и DXO.TO
Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXBB.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.92% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 2.65% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.34% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.63% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.73% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXO.TO
Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DXO.TO в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 4.26% | 4.24% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 5.32% | 5.55% | 5.61% | 5.65% | 5.29% | 4.15% | 4.20% | 3.96% | 4.31% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
DXBB.TO and DXO.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXBB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DXO.TO is Corporate Bonds.
Подберите оптимальное распределение для DXBB.TO и DXO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор