Сравнение DXBB.TO с DXC.TO
DXBB.TO (Dynamic Active Bond ETF) and DXC.TO (Dynamic Active Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DXBB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dynamic, while DXC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, DXBB.TO returned 4.74% vs 26.55% for DXC.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXBB.TO и DXC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXBB.TO показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DXC.TO с доходностью 15.19%.
DXBB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXC.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 1.67% | 2.85% | 1.20% |
DXC.TO Dynamic Active Canadian Dividend ETF | 15.19% | 19.73% | -0.47% |
Correlation
The correlation between DXBB.TO and DXC.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXBB.TO vs. DXC.TO — Ранг доходности на риск
DXBB.TO
DXC.TO
Сравнение DXBB.TO c DXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXBB.TO | DXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.57 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 20.67 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXBB.TO и DXC.TO
Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXC.TO в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXBB.TO | DXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -30.48% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.84% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.56% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.59% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.29% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXBB.TO и DXC.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) составляет 1.48%, в то время как у Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC.TO) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXBB.TO | DXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.73% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 7.06% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 8.92% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 10.51% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 12.99% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXC.TO
Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DXC.TO в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 4.26% | 4.24% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXC.TO Dynamic Active Canadian Dividend ETF | 2.05% | 2.33% | 2.61% | 2.44% | 1.85% | 1.47% | 1.84% | 1.96% | 2.35% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
DXBB.TO and DXC.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXBB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DXC.TO is Canada Equities.
Подберите оптимальное распределение для DXBB.TO и DXC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор