Сравнение DXBB.TO с DXB.TO
DXBB.TO (Dynamic Active Bond ETF) and DXB.TO (Dynamic Active Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - DXBB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dynamic, while DXB.TO is a Tactical Allocation fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, DXBB.TO returned 4.74% vs 5.32% for DXB.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXBB.TO и DXB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXBB.TO показывает доходность 1.67%, а DXB.TO немного ниже – 1.65%.
DXBB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXB.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 1.67% | 2.85% | 1.20% |
DXB.TO Dynamic Active Tactical Bond ETF | 1.65% | 4.44% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DXBB.TO and DXB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXBB.TO vs. DXB.TO — Ранг доходности на риск
DXBB.TO
DXB.TO
Сравнение DXBB.TO c DXB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXBB.TO | DXB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.61 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.44 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXBB.TO и DXB.TO
Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXB.TO в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXBB.TO | DXB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -17.90% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.05% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.04% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -5.10% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.83% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXBB.TO и DXB.TO
Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB.TO) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXBB.TO | DXB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.11% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 3.12% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.98% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 6.51% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 6.79% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXB.TO
Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DXB.TO в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXB.TO Dynamic Active Tactical Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 4.30% | 3.81% | 2.84% | 2.44% | 2.32% | 2.46% | 2.53% | 0.74% |
DXBB.TO Dynamic Active Bond ETF | 4.26% | 4.24% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXBB.TO and DXB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXBB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DXB.TO is Tactical Allocation.
Подберите оптимальное распределение для DXBB.TO и DXB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор