Сравнение DX2Z.DE с WTEI.DE
DX2Z.DE (Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc)) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DX2Z.DE tracks the S&P Select Frontier Index while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2Z.DE returned 10.84%/yr vs 8.57%/yr for WTEI.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2Z.DE charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2Z.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2Z.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции DX2Z.DE превзошли акции WTEI.DE по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.57% соответственно.
DX2Z.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.84%
WTEI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам DX2Z.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2Z.DE Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) | 9.77% | 18.38% | 30.33% | 20.29% | -15.40% | 26.53% | -13.05% | 26.32% | -14.75% | 22.09% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 17.95% | 7.76% | 11.70% | 16.82% | -7.16% | 22.68% | -15.24% | 23.06% | -3.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between DX2Z.DE and WTEI.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between DX2Z.DE and WTEI.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2Z.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
DX2Z.DE
WTEI.DE
Сравнение DX2Z.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX2Z.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.48 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.93 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX2Z.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка DX2Z.DE за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2Z.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2Z.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.62% | -43.36% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -6.00% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -15.95% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -16.76% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -35.60% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.25% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.82% | -10.32% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.91% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2Z.DE и WTEI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DX2Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2Z.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.40% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.59% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.41% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.62% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.14% | +0.64% |
Сравнение комиссий DX2Z.DE и WTEI.DE
DX2Z.DE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2Z.DE и WTEI.DE
DX2Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2Z.DE Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.67% | 4.53% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.96% | 4.05% | 4.27% | 3.25% | 0.87% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
DX2Z.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for DX2Z.DE.
DX2Z.DE tracks S&P Select Frontier Index, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DX2Z.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2Z.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор