PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DX2X.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DX2X.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2X.DE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.


DX2X.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
10.31%
1 год
20.23%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.60%

PR1E.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.80%
С начала года
10.89%
1 год
21.42%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2X.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)
10.31%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%21.06%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
10.89%20.51%8.42%15.89%-9.36%25.41%-3.59%20.36%

Correlation

The correlation between DX2X.DE and PR1E.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.97

The correlation between DX2X.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

DX2X.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DX2X.DE
Ранг доходности на риск DX2X.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2X.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2X.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2X.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2X.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DX2X.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.27

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.76

-0.50

DX2X.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2X.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2X.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX2X.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DX2X.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-35.99%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.39%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.84%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-19.65%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.84%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.76%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2X.DE и PR1E.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 3.06% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DX2X.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.20%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.04%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.47%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.51%

-1.28%

Сравнение комиссий DX2X.DE и PR1E.DE

DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2X.DE и PR1E.DE

DX2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.31%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы


DX2X.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.

DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор