Сравнение DX2X.DE с PR1E.DE
DX2X.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DX2X.DE tracks the STOXX Europe 600 Index while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DX2X.DE returned 10.12%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DX2X.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2X.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2X.DE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.
DX2X.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.60%
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX2X.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | 10.31% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 21.06% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -9.36% | 25.41% | -3.59% | 20.36% |
Correlation
The correlation between DX2X.DE and PR1E.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between DX2X.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2X.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
DX2X.DE
PR1E.DE
Сравнение DX2X.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX2X.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.27 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 8.76 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX2X.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2X.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -35.99% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.39% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -16.84% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -19.65% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.84% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.76% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2X.DE и PR1E.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 3.06% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2X.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.20% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.96% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.04% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.47% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.51% | -1.28% |
Сравнение комиссий DX2X.DE и PR1E.DE
DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2X.DE и PR1E.DE
DX2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
DX2X.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.
DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор