Сравнение DX2G.DE с AMED.DE
DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2G.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX2G.DE имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции AMED.DE немного впереди с 9.75%.
DX2G.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.43%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам DX2G.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.56% | 14.51% | -0.04% | 19.30% | -6.47% | 30.47% | -4.99% | 32.76% | -9.63% | 13.19% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between DX2G.DE and AMED.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between DX2G.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2G.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
DX2G.DE
AMED.DE
Сравнение DX2G.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2G.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.49 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.40 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2G.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DX2G.DE и AMED.DE
Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2G.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -38.35% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.56% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -14.07% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -24.06% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -38.35% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.17% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.69% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.81% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2G.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) составляет 4.71%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2G.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.61% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.64% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.19% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.87% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.00% | +0.95% |
Сравнение комиссий DX2G.DE и AMED.DE
DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2G.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 2.97% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DX2G.DE and AMED.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DX2G.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DX2G.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
DX2G.DE tracks CAC 40®, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор