Сравнение DWLD с VWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).
DWLD и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и VWRD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -1.38% | 22.38% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 22.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью -1.38%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и VWRD.L
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Доходность на риск
DWLD vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
DWLD
VWRD.L
Сравнение DWLD c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.42 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.98 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.47 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.84 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и VWRD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и VWRD.L
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VWRD.L в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и VWRD.L
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VWRD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -33.83% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.45% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -26.02% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.54% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.66% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.21% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и VWRD.L
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 5.81% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.21% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.45% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.22% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 15.64% | +5.67% |