Сравнение DVXP с DVIN
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVIN is a Industrials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLI Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXP returned 6.92% vs 26.19% for DVIN. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и DVIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у DVIN с доходностью 22.53%.
DVXP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
DVIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.80 | $336.97 | $896.17 | |
| $1.15K | $38.17K | $41.27K |
Сравнение доходности по годам DVXP и DVIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.55% | -10.24% |
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 22.53% | -1.06% |
Correlation
The correlation between DVXP and DVIN is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. DVIN — Ранг доходности на риск
DVXP
DVIN
Сравнение DVXP c DVIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | DVIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.42 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4.34 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и DVIN
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки DVIN в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и DVIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | DVIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -18.47% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -18.47% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.80% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.96% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 6.05% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и DVIN
Текущая волатильность для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) составляет 6.02%, в то время как у WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DVXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | DVIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 8.43% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.80% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 26.51% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 26.44% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 26.44% | -5.36% |
Сравнение комиссий DVXP и DVIN
И DVXP, и DVIN имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и DVIN
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DVIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and DVIN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVIN has higher volatility (8.43%) compared to DVXP (6.02%). In terms of maximum drawdown, DVXP dropped -16.36% vs DVIN's -18.47%.
On 1-year performance, DVIN leads with 26.19% vs 6.92% for DVXP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXP has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVIN has performed better with a 26.19% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXP and DVIN have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXP has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DVIN.
DVXP is categorized as Consumer Staples Equities, while DVIN is Industrials Equities. DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index.
DVIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и DVIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор