PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXP с DVIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXP и DVIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXP показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у DVIN с доходностью 22.53%.


DVXP

1 день
0.08%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
15.55%
1 год
6.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.59%

DVIN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
6.67%
С начала года
22.53%
1 год
26.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$461.80$336.97$896.17
$1.15K$38.17K$41.27K

Сравнение доходности по годам DVXP и DVIN


Correlation

The correlation between DVXP and DVIN is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF

WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF

Доходность на риск

DVXP vs. DVIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DVXP
Ранг доходности на риск DVXP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVXP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVXP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVXP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVXP: 1515
Ранг коэф-та Мартина

DVIN
Ранг доходности на риск DVIN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVXP c DVIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVXPDVINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.42

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

4.34

-3.60

DVXP vs. DVIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVXP на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DVIN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVXP и DVIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVXP и DVIN

Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки DVIN в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и DVIN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXPDVINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-18.47%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-18.47%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.80%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.96%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

6.05%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXP и DVIN

Текущая волатильность для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) составляет 6.02%, в то время как у WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DVXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXPDVINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.43%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.80%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

26.51%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

26.44%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

26.44%

-5.36%

Сравнение комиссий DVXP и DVIN

И DVXP, и DVIN имеют комиссию равную 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXP и DVIN

Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DVIN не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


DVXP and DVIN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVIN has higher volatility (8.43%) compared to DVXP (6.02%). In terms of maximum drawdown, DVXP dropped -16.36% vs DVIN's -18.47%.

On 1-year performance, DVIN leads with 26.19% vs 6.92% for DVXP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXP has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVIN has performed better with a 26.19% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVXP and DVIN have the same expense ratio: 0.89% per year.

DVXP has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DVIN.

DVXP is categorized as Consumer Staples Equities, while DVIN is Industrials Equities. DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index.

DVIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXP и DVIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор