Сравнение DVXC с XLC
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -3.75%.
DVXC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -14.49% | 16.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 9.88% |
Correlation
The correlation between DVXC and XLC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. XLC — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLC
Сравнение DVXC c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и XLC
Максимальная просадка DVXC за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -46.65% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -5.64% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.55% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и XLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 13.83% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 20.79% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 22.14% | +4.65% |
Сравнение комиссий DVXC и XLC
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и XLC
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DVXC and XLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.13% for XLC.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор