Сравнение DVXC с XLC
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -8.35%.
DVXC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -20.56% | 16.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -8.35% | 9.88% |
Correlation
The correlation between DVXC and XLC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. XLC — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLC
Сравнение DVXC c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и XLC
Максимальная просадка DVXC за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -46.65% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -10.15% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.57% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и XLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 13.54% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.74% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.17% | +4.54% |
Сравнение комиссий DVXC и XLC
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и XLC
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DVXC and XLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
XLC has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.13% for XLC.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор