PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVTAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVTAX с NPV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DVTAX returned 2.41%/yr vs 2.29%/yr for NPV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DVTAX charges 0.82%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности DVTAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVTAX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVTAX имеют среднегодовую доходность 2.41%, а акции NPV немного отстают с 2.29%.

DVTAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.31%
1 год
7.45%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.41%

NPV

1 день
0.17%
1 месяц
0.75%
С начала года
7.07%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVTAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		2.15%2.10%3.39%8.80%-12.31%4.08%5.66%8.04%0.07%6.89%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.07%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Correlation

The correlation between DVTAX and NPV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1995 г.

0.18

The correlation between DVTAX and NPV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free California Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DVTAX:
DVTAX с DEMIXDVTAX с ATOIXDVTAX с CXHYXDVTAX с DEVLXDVTAX с DFABXDVTAX с DCCIXDVTAX с BATVX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с CBTAX

Доходность на риск

DVTAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVTAX
Ранг доходности на риск DVTAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVTAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVTAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVTAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVTAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVTAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVTAXNPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.57

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.34

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.53

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

6.38

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVTAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVTAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVTAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVTAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.29

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DVTAX и NPV

Максимальная просадка DVTAX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVTAX и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVTAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-44.25%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-4.31%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-18.29%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-44.25%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-44.25%

+25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-15.57%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-10.18%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.71%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DVTAX и NPV

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) составляет 1.53%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что DVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVTAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.83%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

5.04%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

6.93%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

13.48%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

13.19%

-8.02%

Сравнение комиссий DVTAX и NPV

DVTAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVTAX и NPV

Дивидендная доходность DVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности NPV в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund		3.96%5.06%4.06%3.19%3.33%2.95%3.54%4.29%3.51%3.72%3.53%3.44%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.95%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Часто задаваемые вопросы

DVTAX and NPV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.83%) compared to DVTAX (1.53%). In terms of maximum drawdown, DVTAX dropped -18.38% vs NPV's -44.25%.

DVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVTAX и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор