Сравнение DVRE с DVXF
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у DVXF с доходностью -9.88%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DVRE and DVXF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVRE c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.26 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и DVXF
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -26.68% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -14.84% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.34% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 28.02% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.02% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.02% | -2.99% |
Сравнение комиссий DVRE и DVXF
И DVRE, и DVXF имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и DVXF
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как DVXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and DVXF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVRE and DVXF have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVRE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DVXF.
DVRE is categorized as REIT, while DVXF is Financials Equities. DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор