Сравнение DVMHX с SMTFX
DVMHX (Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund) and SMTFX (SIT Minnesota Tax Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DVMHX returned 2.42%/yr vs 1.87%/yr for SMTFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVMHX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for SMTFX.
Доходность
Сравнение доходности DVMHX и SMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVMHX показывает доходность 2.81%, а SMTFX немного выше – 2.89%. За последние 10 лет акции DVMHX превзошли акции SMTFX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.87% соответственно.
DVMHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.42%
SMTFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам DVMHX и SMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 2.81% | 4.22% | 5.10% | 5.24% | -10.69% | 3.07% | 3.95% | 8.74% | 0.79% | 5.97% |
SMTFX SIT Minnesota Tax Free Income Fund | 2.89% | 5.74% | 4.05% | 2.87% | -11.41% | 2.43% | 3.35% | 6.95% | 1.05% | 5.84% |
Correlation
The correlation between DVMHX and SMTFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.71 |
The correlation between DVMHX and SMTFX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVMHX vs. SMTFX — Ранг доходности на риск
DVMHX
SMTFX
Сравнение DVMHX c SMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVMHX | SMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.72 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.06 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 11.57 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVMHX и SMTFX
Максимальная просадка DVMHX за все время составила -15.73%, примерно равная максимальной просадке SMTFX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVMHX и SMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVMHX | SMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -16.34% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.46% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -6.73% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -16.34% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -16.34% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.83% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVMHX и SMTFX
Текущая волатильность для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) составляет 0.94%, в то время как у SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что DVMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVMHX | SMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.01% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.80% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.64% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.51% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.26% | +0.42% |
Сравнение комиссий DVMHX и SMTFX
DVMHX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SMTFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVMHX и SMTFX
Дивидендная доходность DVMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SMTFX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 3.77% | 4.95% | 4.17% | 3.12% | 2.98% | 2.40% | 2.99% | 3.70% | 3.21% | 3.34% | 3.29% | 3.47% |
SMTFX SIT Minnesota Tax Free Income Fund | 3.15% | 4.29% | 3.23% | 1.75% | 2.18% | 2.30% | 2.59% | 3.06% | 3.17% | 3.04% | 3.13% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVMHX and SMTFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTFX has higher volatility (1.01%) compared to DVMHX (0.94%). In terms of maximum drawdown, DVMHX dropped -15.73% vs SMTFX's -16.34%.
SMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVMHX и SMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор