Сравнение DUTMX с QDVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).

DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUTMX и QDVBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.43%	6.44%	1.09%	6.83%	-25.27%	0.28%	6.24%	-0.09%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	-0.00%	7.64%	1.62%	6.37%	-14.31%	-0.37%	6.70%	-0.10%

Доходность по периодам

DUTMX

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 0.43%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 3.39%

3 года*: 3.18%

5 лет*: -2.18%

10 лет*: 0.55%

QDVBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.88%

1 год: 4.09%

3 года*: 4.16%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Название символа

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с DUTMX:

DUTMX с CFBNX DUTMX с MPBFX DUTMX с DPIGX DUTMX с ETIRX DUTMX с KCCIX DUTMX с TFIAX DUTMX с CMPIX

Часто сравнивают с QDVBX:

QDVBX с APBDX QDVBX с AVIGX QDVBX с FMBPX QDVBX с ABNDX QDVBX с BFFAX QDVBX с MBOAX QDVBX с TRLVX

Сравнение комиссий DUTMX и QDVBX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

DUTMX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

QDVBX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

DUTMX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUTMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DUTMX	QDVBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.04	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	1.52	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.80	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.41	5.17	-2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUTMX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QDVBX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DUTMX	QDVBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.04	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.04	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.15	+0.22

Корреляция

Корреляция между DUTMX и QDVBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и QDVBX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	4.12%	4.57%	4.26%	4.02%	4.28%	2.32%	4.69%	5.18%	5.04%	4.89%	4.84%	4.77%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.51%	3.51%	3.52%	3.66%	2.56%	1.70%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и QDVBX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и QDVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DUTMX	QDVBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.53%	-19.86%	-10.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-2.60%	-2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.53%	-19.86%	-10.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.18%	-2.09%	-13.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.85%	-6.80%	-0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	0.91%	+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и QDVBX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DUTMX	QDVBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.97%	1.41%	+0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.62%	2.54%	+1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	4.40%	+2.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.86%	6.59%	+2.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.06%	6.29%	+0.77%

Сравнение DUTMX с QDVBX

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и QDVBX

Сравнение доходности по годам DUTMX и QDVBX

Доходность по периодам

DUTMX

QDVBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DUTMX и QDVBX

Доходность на риск

DUTMX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

DUTMX

QDVBX

Сравнение DUTMX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DUTMX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и QDVBX

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и QDVBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и QDVBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)