Сравнение DUTMX с BCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и BCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям BCRIX по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.60% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и BCRIX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BCRIX в 0.28%.
Доходность на риск
DUTMX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
DUTMX
BCRIX
Сравнение DUTMX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.37 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и BCRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и BCRIX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BCRIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и BCRIX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и BCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -20.21% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -3.09% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -20.05% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -20.21% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -4.57% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.11% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и BCRIX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.46% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.60% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.54% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.01% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.04% | +2.02% |