PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUOG с COTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUOG и COTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOG показывает доходность -55.34%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 15.84%.


DUOG

1 день
8.30%
1 месяц
49.95%
С начала года
-55.34%
6 месяцев
-57.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COTG

1 день
1.52%
1 месяц
-14.19%
С начала года
15.84%
6 месяцев
17.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOG и COTG


Correlation

The correlation between DUOG and COTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение DUOG c COTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DUOG vs. COTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOG и COTG

Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и COTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUOGCOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-25.69%

-57.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-24.45%

-42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-9.72%

-54.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOG и COTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUOGCOTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.22%

40.02%

+74.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.22%

40.02%

+74.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.22%

40.02%

+74.20%

Сравнение комиссий DUOG и COTG

И DUOG, и COTG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOG и COTG

Ни DUOG, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DUOG and COTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUOG and COTG have the same expense ratio: 0.75% per year.

DUOG and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOG и COTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор