Сравнение DUKH с DADS
DUKH (Ocean Park High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKH charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности DUKH и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
DUKH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKH и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.46% | 2.70% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between DUKH and DADS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKH vs. DADS — Ранг доходности на риск
DUKH
DADS
Сравнение DUKH c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKH | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DUKH и DADS
Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -17.07% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.77% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -7.61% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKH и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 17.54% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 17.54% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 17.54% | -13.77% |
Сравнение комиссий DUKH и DADS
DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKH и DADS
Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 6.13% | 6.12% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DUKH and DADS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DADS is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DADS is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Ocean Park and Alphabit. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для DUKH и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор