Сравнение DTRE.L с UKRE.L
DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while UKRE.L tracks the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs -5.47%/yr for UKRE.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности DTRE.L и UKRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -3.77%.
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UKRE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -3.16%
Сравнение доходности по годам DTRE.L и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | -3.77% | -0.98% | -13.13% | 0.85% | -23.85% |
Correlation
The correlation between DTRE.L and UKRE.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов DTRE.L и UKRE.L
Секторы
DTRE.L
UKRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DTRE.L
UKRE.L
Сырьевые материалы
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Коммуникационные услуги
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Потребительский циклический сектор
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Потребительский защитный сектор
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Энергетика
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Финансовые услуги
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Здравоохранение
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Промышленность
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Технологии
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Коммунальные услуги
DTRE.L
-
UKRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
DTRE.L
UKRE.L
Сравнение DTRE.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRE.L | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.56 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.09 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRE.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.54 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.25 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DTRE.L и UKRE.L
Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки UKRE.L в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -40.08% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -11.92% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -21.04% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -37.81% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -16.46% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 6.18% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE.L и UKRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.85% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.92% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.48% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.06% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.63% | +2.19% |
Сравнение комиссий DTRE.L и UKRE.L
DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE.L и UKRE.L
Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности UKRE.L в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE.L and UKRE.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор