PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DTRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 8.19%/yr for QCLN.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.22%
1 год
9.91%
3 года*
1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и QCLN.L

2026 (YTD)2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.86%0.17%-9.49%7.19%-18.73%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-22.35%

Correlation

The correlation between DTRE.L and QCLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between DTRE.L and QCLN.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTRE.L и QCLN.L

Секторы
DTRE.L
QCLN.L

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Недвижимость

DTRE.L
100.0%
QCLN.L

-

Сырьевые материалы

DTRE.L

-

QCLN.L
6.4%

Коммуникационные услуги

DTRE.L

-

QCLN.L

-

Потребительский циклический сектор

DTRE.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

DTRE.L

-

QCLN.L

-

Энергетика

DTRE.L

-

QCLN.L
0.2%

Финансовые услуги

DTRE.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

DTRE.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

DTRE.L

-

QCLN.L
28.6%

Технологии

DTRE.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

DTRE.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с EPRA.LDTRE.L с GLRA.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

DTRE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRE.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
3.44

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.03

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

7.96

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

25.08

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRE.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.44

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.10

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и QCLN.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-69.87%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-14.69%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-56.66%

+37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-21.08%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-40.89%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.67%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

14.86%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

24.36%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

34.07%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

35.87%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

36.95%

-21.13%

Сравнение комиссий DTRE.L и QCLN.L

И DTRE.L, и QCLN.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и QCLN.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTRE.L and QCLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTRE.L and QCLN.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

DTRE.L is categorized as REIT, while QCLN.L is Energy Equities. DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор