PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRE.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTRE.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from First Trust and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTRE.L returned 1.50%/yr vs 2.97%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DTRE.L charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности DTRE.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRE.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 5.06%.

DTRE.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.22%
1 год
9.91%
3 года*
1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.16%
1 год
9.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRE.L и HPRO.L

2026 (YTD)2025202420232022
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		6.86%0.17%-9.49%7.19%-18.73%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		5.06%0.35%-1.94%1.11%-17.70%

Correlation

The correlation between DTRE.L and HPRO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between DTRE.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTRE.L и HPRO.L

Секторы
DTRE.L
HPRO.L

Недвижимость

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTRE.L
100.0%
HPRO.L
99.6%

Сырьевые материалы

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Потребительский циклический сектор

DTRE.L

-

HPRO.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Финансовые услуги

DTRE.L

-

HPRO.L
0.0%

Здравоохранение

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Технологии

DTRE.L

-

HPRO.L
0.4%

Коммунальные услуги

DTRE.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с EPRA.LDTRE.L с GLRA.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

DTRE.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRE.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRE.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.87

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.29

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.06

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.34

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRE.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRE.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRE.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRE.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.21

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DTRE.L и HPRO.L

Максимальная просадка DTRE.L за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRE.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.20%

-36.31%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.96%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.45%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-15.54%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-12.03%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRE.L и HPRO.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DTRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRE.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.69%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.95%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.06%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.59%

+0.23%

Сравнение комиссий DTRE.L и HPRO.L

DTRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRE.L и HPRO.L

Дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности HPRO.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DTRE.L and HPRO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for DTRE.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRE.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор